Otimizado trend trading forex factory

Otimizado Trend Trading Obrigado pelo mod. Bem, o que eu fiz foi com muito desejo e pouca compreensão. Eu fiz isso porque era necessário fazer isso. Quot flui, quod potui e faciive meliora potentesquot Eu fiz o que posso, o melhor amigo que você faz. MisterH estamos usando bolas de Cristal. Sou membro da equipe das adivinhadoras. Ok, qual é a situação? A análise da Noxa fez um avanço. As opções de usar filtros não casuais são três: 1. Uso de lag. Ruim de acordo com a equipe da Noxa 2. Uso da otimização. Ruim de acordo com a equipe da Noxa 3. Uso da rede Neural para preencher os valores em falta (veja os comentários de fajstk). Você pode usar seu produto, é um ótimo produto. Mas você vai contar com uma caixa preta (indicadores de Noxa com base em outra caixa preta Neuroshell). Mas isso pode estar OK (exceto para os usuários de poder do núcleo duro), porque os Redes Neurais são caixas negras depois de tudo, apesar de quão profundo é a nossa compreensão de seu funcionamento interno. O problema com a Noxa é quando perde o ajuste, a ruptura e a mudança repentina das condições do mercado. Você pode minimizar isso por: 1. Seu senso comum como comerciante. Os melhores usuários das redes neurais são comerciantes e não apenas engenheiros, que não entendem o mercado. 2. A ruptura do fractal irá perturbar a Noxa. Não sei com certeza porque não tenho a Noxa, mas é uma hipótese. Portanto, podemos detectar objetivamente quando as condições do mercado serão perturbadas. Mesmo um indicador foi desenvolvido para isso. 3. A inovação aqui é dizer que o atraso não é tão ruim. Podemos usar uma enorme quantidade de atraso e obter cálculos precisos para as chances da tendência e quando ocorre a mudança de estrutura. A idéia de BB MACD SSA e Trend magic SSA é exatamente isso. 4. Outro uso, mas demitido como um não senso por enquanto. É usar um pequeno número de atrasos. Mas o atraso será ajustado ao ciclo dominante do mercado. A idéia, teoricamente, é procurar apenas os atratores caóticos do ciclo local e rastrear sua atividade. O SSANormalize é o melhor oscilador que conseguimos eliminar para essa tarefa, quando é combinado com outro osclerador digital confiável na mesma janela. A idéia é que não temos atividade cíclica. Temos atratores caóticos (e muitos outros atrativos em um espaço de fase complexo). Os atratores caóticos podem ou não produzir ciclos periódicos e não periódicos. As ideias do último indicador são a produção de um espaço probabilístico visual. Muitas vezes, as pessoas têm expectativas irrealistas sobre o movimento do mercado. Por exemplo, se você vir uma ruptura do canal de volatilidade em uma hora não volátil, tome cuidado. As bandas estão dando o fluxo de movimento do preço de uma forma probabilística. E por último, mas não menos importante, o SSA é necessário para ser combinado com indicadores ocasionais. Quando temos um movimento persistente, os filtros digitais podem dar bons sinais oportunos. Imagem anexa (clique para ampliar) Por favor, olhe para o Post 896.de curso. E julgue que é uma pintura ou não. E quanto Há uma piada que se alguém espalhar o mundo que sua irmã é uma prostituta. Depois, é inútil explicar que você tem irmão na verdade. Se alguém diz que os indicadores não casuais são inúteis e repintantes. Bem, nós temos apenas bolas de Cristal. Olhe para o último sinal da postagem 896. Na verdade, foi positivo, mas com apenas alguns pips. As barras de atraso aplicadas são boas, elas minimizam o risco de recalcular. - Considerar 50 barras de atraso como o início da zona de segurança. -30 barras são mínimos vitais - abaixo de 20 barras é arriscado Pessoas normalmente usadas abaixo 10. Na lagarta original as configurações para o quotslowquot SSA foram 7 e para o jejum foram 5. Normalmente para o BB MACD SSA Nós usamos para o rápido 37 e 120 para o lento. Você vê a diferença. No entanto, isso é muito pesado para a máquina, o Metatrader realmente não pode lidar com muita energia. Então, eu recomendo que execute todo o código SSA em outro aplicativo de demonstração porque ele pode e irá falhar, e você será bloqueado. O segundo fato é que, mesmo que seja recalculando, a informação fornecida no momento atual não é inútil. E essa é a idéia, você pode gravar a informação e não permitir recalcular para as barras fechadas. Imagem anexa (clique para ampliar) Eu vou ser curto. Você precisa de quotSSA de preço para executá-lo. Eu posso preparar uma versão gratuita na Caterpillar, mas vai matar a máquina. Eu também fiz uma versão SSA do ASCTrend. Eu corri em um simulador que pintou duas barras quando mudou a cor. Muito bom para ser verdade novamente. Eu espero que o seu espaço nos dê uma mono-lagarta grátis e confiável, não como o meu, eu não uso a lagarta, eu uso o ssa. ex4 nas bibliotecas, aqui está minha roupa. Mas todos os meus indicadores com base no ssa. ex4 estão pintando. Eu sempre uso os indicadores não-pintados para ajudar a formar a direção do preço. E eu obtenho bons resultados. Mas também tenho muitas modificações. Junte-se a Abr 2010 Status: Membro 180 Posts Uso de um desvio padrão e bandas de volatilidade. Nesta rodada postei muitas idéias. Este é um deles, como e para o que usar as bandas de volatilidade no SSA. Nenhuma dessas idéias é um sistema de comércio, existem apenas ferramentas e idéias. O ritmo da sucessão é bastante rápido, mas eu tenho trabalhado muito tempo antes de começar a publicar por isso é o summum bonum de muito trabalho. OK, veja a combinação entre as bandas Bollinger e SSA. Eu acho que as bandas Bollinger e as bandas SSA se combinam muito bem. Esta é uma ideia que tive há alguns meses - As Bandas Bollinger são estáveis, comprovadas e confiáveis. - As bandas SSA estão dando o ponto preciso de onde podemos calcular as bandas de volatilidade. A idéia é usar 60 períodos de bandas Bollinger. Você sabe bem que as Bandas de Bollinger são baseadas em um desvio padrão da média de Mudança Simples. Então, usar um período maior faz perfeitamente um sentido, porque a amostra é maior. Quando temos uma amostra de 60 períodos que faz mais sentido do que um período de 20. Bem, o exemplo aqui é um exemplo de livro de texto, mas você consegue a ideia de uma possível configuração em um mercado vinculado. E como é usado em um mercado de tendências. Aqui eu anexo uma captura de tela do livro de J. M.Hurst quotThe lucro magia da Stock Transaction Timingquot p.25 e p. 37 As idéias são bastante antigas, mas agora temos a tecnologia gratuita para implementá-las. E por último mas não menos importante. Não se esqueça de que o mercado não é cíclico. Existem atrutos caóticos no mercado que podem ou não produzir ciclos. A distribuição de probabilidade do mercado está em mudança. Depende muito da complexidade do espaço de fase subjacente. Quando o espaço de fase é simples: temos uma distribuição Paretian com caudas gordas. Observamos, então, muitas vezes o fenômeno do Espaço de Fase de Singularidade Baixa. Quando o espaço de fase é complexo: a distribuição é muito bem aproximada pela distribuição gaussiana. As condições normais do mercado estão em algum lugar intermediário. A mente humana com suas capacidades de reconhecimento de padrões é muito poderosa para distinguir entre os estados. Isso é o que os comerciantes experientes fazem. Você precisa de muito tempo de tela para poder fazer isso, e os mercados são diferentes. E as pessoas esquecem que precisam aprender a ler as condições do mercado e não aprender a prever (a previsão não é uma habilidade que é um presente facilmente perdido), o reconhecimento de padrões é a coisa mais fácil, hoje em dia temos softwares que o fazem automaticamente . Então, todos na disputa da disputa de distribuição de probabilidade estão corretos e errados ao mesmo tempo. E isso não é suficiente, a complexidade é aumentada que o tempo no mercado não é uma constante. Quando temos uma alta volatilidade, o tempo tende a ser contratado e vice-versa. Então, quando temos uma alta volatilidade, as barras normais são difíceis de usar. Pense sobre a analogia da teoria da relatividade de Einstein, quando alcançamos a velocidade da luz, nosso tempo começa a ser diferente do tempo na Terra. Quando temos uma alta volatilidade, o tempo nas mudanças nos mercados. O comprimento das barras fixas não é suficiente para ler a dinâmica do mercado, e até mesmo nossos melhores algoritmos começam a ser insuficientes. Mesmo que obtenhamos o exemplo do sinal certo com a tendência do cérebro, o sinal está pronto depois de uma barra longa, e todo comerciante experiente sabe que depois de uma barra longa não é um lugar legal para entrar (eu posso dizer que temos um baixo sinal ao ruído Proporção também). Os gráficos de Renko usam e os gráficos de alcance usam com filtros de atraso baixo não são muito bem explorados no mundo. Por favor, pessoal, as coisas que me foram ditas e não tenho a certeza de as entender muito bem, talvez você entenda melhor. Imagens anexas (clique para ampliar) Inscrito em Abr 2010 Status: Membro 180 Posts Este pode funcionar. Eu adiciono também a versão Caterpillar do ASCTrend2SSA. O SSA do preço ainda é o algoritmo mais rápido e confiável (bem, mas é gratuito). Utilizei o código fornecido pelo seu código da versão de bandas limitadas das Bandas SSA. Se ele permitir, eu publicarei a fonte. (Como eu não sou um codificador, eu sempre prefiro postar fontes porque outras podem melhorar) Para tudo o que é executado em quotSSA de pricequot, você pode simplesmente renomear o quotcaterpillarv3quot como quotSSA de pricequot na pasta de indicadores do MT4. OK, nós usamos 40 barras de atraso com uma computação. Temos suavização. Se fizermos 2 cálculos, torna-se mais reativo. Outro indicador da série quotToo Good to be Truequot. Sob condições normais de mercado, ele repete duas barras quando os pontos mudam de cor. Se repete, considere usar mais barras de atraso. Usei um simulador para ver a dinâmica do objeto. Na verdade, a parada é dinâmica enquanto a barra está aberta. Ele vai para cima e para baixo e se as condições do mercado são normais, a parada não é atingida. Imagens anexas (clique para ampliar) Esta pode funcionar. Eu adiciono também a versão Caterpillar do ASCTrend2SSA. O SSA do preço ainda é o algoritmo mais rápido e confiável (bem, mas é gratuito). Utilizei o código fornecido pelo seu código da versão de bandas limitadas das Bandas SSA. Se ele permitir, eu publicarei a fonte. (Como eu não sou um codificador, eu sempre prefiro postar fontes porque outras podem melhorar) Para tudo o que é executado em quotSSA de pricequot, você pode simplesmente renomear o Canterpillarv3 como quotSSA de pricequot na pasta de indicadores do MT4. Olhe, nós usamos 40. Com o SSA, o Lag é seu amigo. LOL Não é o mesmo (quase) Eu usei 50 barras de atraso e período de normalização de 30. Parece haver algumas pequenas mudanças. Eu queria descompilar e fazê-lo funcionar sua versão das bandas SSL klot, como o código era diferente do Mladen e do Caterpilar. Na verdade, o código descompilado não estava funcionando, então mudei um pouco. Isso não estava funcionando. Importar quotSSA. ex4quot quotFullSSA. dllquot void fastsingular (duplo a, int, int, int, duplo b) Então, depois disso, limpei o código para obter um único SSA de preço com base no código modificado original do klot LOL. Eu o nomeei caterpilarv3. Por favor, se alguém puder tornar o código mais efetivo, não hesite em publicar. Por favor, veja aqui. Eu acho que percebi o sonho de Hurst, seus fãs serão felizes. A idéia é simples, usei as bandas de lagarta e multipliquei por 2 a ATR. Depois, se usarmos o mesmo atraso, você vê que temos dois níveis de bandas se usarmos junto com as outras bandas de lagarta. Mas podemos perceber o sonho de Hurst usando o atraso de 100. É por isso que as configurações padrão são com atraso de 100, 4 cálculos e Multiplicador 2. Então, para resumir nos tiros, insira duas formas de uso das bandas de lagarta 4m. - O primeiro caminho é simples, é usar as mesmas configurações e ter duas bandas de SSA, uma delas é com ATR 20, as outras multiplicaram bandas de ATR. - O segundo caminho é realizar Hurst Dream. Você tem que usar muito mais atraso. Eu usei 100. O bom é que é basicamente um método quase não paramétrico, você não precisa usar coisas como o banco de filtros de Passes de banda, Transformada de Hilbert discreta, MESA etc. tentando calcular (estimar) qualquer freqüência. O SSA está calculando os vetores próprios atuais tentando estimar os atrativos caóticos atuais, tornando todas essas abordagens complexas não necessárias. E na verdade, o mercado não é uma onda que você pode calcular, é muito mais disso. Imagens anexadas (clique para ampliar) Optimized Trend Trading Juntado em janeiro de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Anexado é uma captura de tela do meu software TopCat para o EURUSD por hora nos últimos dias. Fez bastante bem recebendo 500 pips. As condições do mercado são horribles agora, de modo a ficar de lado (e também ter que fazer o trabalho diário: - ((assim também, não há diversão no mercado). Neste modo de exibição, as barras são de cor verde onde estamos LONGO e vermelho onde estamos CORTO. Não é confundido com a codificação de cores das barras de cima e de baixo). TopCat só está interessado em HILO, de modo que a OPCL não é mostrada. O TopCat significa quotTrend Optimized Phase-Cyclic Analysis Traderquot e usa alguns DSP muito sofisticados dos meus dias projetando o radar Nimrod Searchwater. O filtro principal tem um alisamento equivalente a uma MA de 40 bar, mas com um retardo de cerca de 0,3 de uma barra, acoplado com excelente linearidade de fase. O filtro principal é a linha azul com o gatilho do portão de alcance em vermelho. As marcas de cruzamento são entradas. Em tendências, nós fazemos espetacularmente bem, conseguindo até 85% da tendência. Em chicotadas, o filtro de destruição de radar tenta nos manter afastados (na captura de tela são as barras brancas). Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em dezembro de 2007 Status : Membro 253 Posts Você está compartilhando com você? S ou simplesmente mostrando isso Junte-se a janeiro de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Apenas pensou que pessoas poderiam estar interessadas. Isso é tudo. Especialmente no que pode ser feito com processamento de sinal digital sofisticado. Eu tenho muitos rumores de que 90 de todos os comerciantes perdem dinheiro e outros rumores de que 90 de todo o dinheiro são negociados usando algum tipo de MA (ou um dos mais desconcertantes intervalos de indicadores com base neles). Eu só me pergunto se existe uma correlação aqui. Inscritos em Nov 2007 Status: Membro 1.142 Posts você pode usar o indicador de barras pintadas também Se houver um codificador, talvez ele possa melhorar esse indicater um pouco. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em julho de 2006 Status: Gráficos PA gt 3,250 Posts Nenhuma idéia de como isso é diferente de um cruzamento. Anexando um cronômetro JMA simples local, a curva ajustada para se assemelhar ao seu gráfico. Só porque você encontrou uma das 52 semanas que fazem pips agradáveis ​​não faz uma exceção ao que você disse: tem muitos rumores de que 90 de todos os comerciantes perdem dinheiro e outros rumores de que 90 de todo o dinheiro são negociados usando algum tipo de MA (ou Um dos mais desconcertantes intervalos de indicadores baseados neles). Eu só me pergunto se há uma correlação aqui. Ambos os fins do balanço tiveram configurações de ação de preço puro. Na verdade, tivemos apenas uma sessão de bate-papo neste par e os balanços ontem sobre em J16 Attached Image (clique para ampliar) Otimizado Trend Trading Eu sei, essa negociação online As plataformas oferecem alguns futuros simples, como o preço médio. Mas o que quero dizer, e o que é realmente interessante para mim é: se um comerciante de imóveis desenvolver para si mesmo um programa de troca de acordo com essas necessidades especiais. Ou talvez o comerciante compre o programa completo e o modifique, o que o ajuda a decidir ou o programa decide automaticamente para comprar. Mais interessante para mim é o processo automático para comerciante de propriedade. Como sabemos, 70 do mercado de ações dos EUA e 40 da Europa estão negociando com a ajuda de algo trading. A linha inferior é que o software algo faz (mostra) decisão para o comerciante. E a minha pergunta é: se um comércio privado de imóveis comerciais (ou não um hedge encontrado ou não) teve a chance de trocar no mercado e ser bem sucedido e permanecer competitivo sem algo de negociação Ou não é mais possível Por sinal Im da Alemanha: -) Espero que agora seja mais claro o que quero dizer. Eu sei, que as plataformas de negociação on-line oferecem alguns futuros simples, como o preço médio. Mas o que quero dizer, e o que é realmente interessante para mim é: se um comerciante de imóveis desenvolver para si mesmo um programa de troca de acordo com essas necessidades especiais. Ou talvez o comerciante compre o programa completo e o modifique, o que o ajuda a decidir ou o programa decide automaticamente para comprar. Mais interessante para mim é o processo automático para comerciante de propriedade. Como sabemos, 70 dos EUA e 40 da Europa do mercado de ações estão negociando com a ajuda de. É muito difícil pegar sua pergunta real. Use uma frase simples, ok. Sua pergunta: os comerciantes manuais (não automáticos, informáticos, sistemas de negociação robótica, como a EA, etc.) têm a chance de obter lucro no mercado contra aglo trading (auto, robótico, EA) em algum grau de competitivo Sim, comerciantes manuais Pode ganhar em termos de suas habilidades, método de negociação. Etc fatores. Porque, todos os sistemas de troca de algo são projetados por humanos - os melhores, experientes, científicos, comerciantes de alto QI. Os sistemas de negociação Algo são algum tipo de comerciantes feitos pelo homem. Não entendo negociação manual, então, não poderia desenvolver algo comercial. Eu acredito, você seria melhor mudar outro tópico para sua tese de mestrado. Você precisa de um grande momento para conhecer todos os aspectos do algo trading. Pegue um fácil. Por exemplo, basta pesquisar um algoritmo, codificá-lo em MT4, testá-lo em MT4 para negociação fx manualmente e fazer a EA então, escrever uma tese que será bom o suficiente para passar. O tópico está aqui: quotCointegração e autoregressivo: Método Engle-Granger, codificação MT4, teste na plataforma forex. Conheço os gráficos e os indicadores. BTW, o gráfico ao vivo é o MT4 Forex e o demo MT4 é interbancário. Não sei se isso deveria ter algum efeito no indicador AMA Optimized. Em relação ao seu problema, a AMA é de fato a MESA Adaptive Moving Average. Tanto quanto eu entendi, MESA como SSA, eles são indicadores de transformação de blocos. Então, eles pintar seu código desse indicador devem ser algo assim. (Você pode me dar um favor e me enviar o código MQ4 para ter certeza do que estou escrevendo para você.) Start () while (igt 0) Price1 ((HighiLowi) 2). Gt Substitua enquanto (igt 0) for while (igt 1) e seu indicador não será mais reensado. Eu só quero compartilhar alguns resultados. Eu testei uma estratégia básica do ciclo Ehlers para ver se essa estratégia de ciclo básico ainda pode funcionar no mercado Forex moderno. Testei uma estratégia de ciclo básico com um especialista em mod. Os resultados são. Não troque ciclos em EURUSD abaixo do frame de tempo de 4 h. Olá John e tudo mais. Eu recentemente me deparei com esse segmento, ciclos e Ehlers. Inicialmente comecei a negociar há anos atrás, parei e comecei de novo nos últimos meses. Meus resultados recentes, apesar de serem lucrativos, foram muito erráticos e meus métodos foram discricionários. Intuitivamente, eu tenho ciclos de negociação, mas sem um sistema claro. Normalmente, isso é no prazo de 15M. Eu assisto o preço subir. Diga 25 pips com mais de 8-10 barras, volte para baixo 25 pips sobre a mesma quantidade de barras, coloque uma longa troca de antecipação de que o preço volte e pareça estar certo na maioria das vezes. Eu adoraria sistematizar essa idéia. Nos últimos dias tem sido um turbilhão de pesquisas sobre Ehlers, esse tópico e DSP em geral. Eu concordo que os mercados estão bastante caóticos hoje em dia, mas ainda acho que algumas análises cíclicas devem ser úteis para fornecer uma vantagem quando combinadas com outros princípios. Admitedly, esta é apenas uma opinião e ainda não fiz o backtesting. Neste momento, estou olhando para os modos de mercado de tendência versus ciclo que Ehlers postula, e tentando determinar a melhor maneira de aplicar isso. Eu acho que sou praticamente um novato relativo aos que são realmente qualificados neste tópico, mas estou determinado a fazer algum progresso. Mesmo que eu não seja capaz de produzir um sistema mecânico rentável, pelo menos eu sinto que há uma boa chance de criar um sistema discricionário viável com o espírito de negociação de tendências otimizadas (e rangebound). Pensei em pular no fio e espero que faça novos amigos. Elogios e ótimos desejos para 2012Optimized Trend Trading Eu quero mostrar-lhe outro mod que parece interessante. É uma fruta mais uma vez da discussão de cisnes negros com Dragan 53. Esta é uma mágica da Tendência, mas, em vez de CCI, uso SSA. Então eu posso adicionar um grande atraso ao SSA para minimizar o fenômeno de recálculo o máximo possível. Por outro lado, a magia Trend é baseada em um oscilador de longo período. Portanto, o atraso mais longo para o SSA não é inconveniente, mas combina com a lógica da magia Trend. Esta é outra maneira interessante de usar o SSA como um filtro de tendências. Na verdade, é tão simples que uso a versão Tudors da magia Trend como transportadora. A história final é simples. Apenas calcula um CCI de 50 bar (por padrão) e procura ver se está acima de zero. Em seguida, ele adiciona ou subtrai um ATR (por padrão) de 5 barras. Isso é tudo. Mas funciona muito bem. Então, você pode ver. Por favor, você pode encontrar o SSANormalize e seus arquivos de biblioteca anteriormente neste tópico. Você precisa executá-lo. Forexfactoryshowthre. 68181amppage56 Desta vez uso um atraso de 50 com 50 períodos de normalização. Você pode jogar com os períodos e reduzi-los, você encontrará resultados interessantes. É divertido olhar para ele porque parece uma média móvel, mas não tem nada a ver com isso. Imagens anexas (clique para ampliar) Registado em Abr 2010 Status: Membro 180 Posts Eu estava curioso para ver se este indicador Trend magic SSA irá pintar esta manhã. Fiquei feliz em ver que não pintou. Eu tenho que mencionar que a magia da tendência original é um indicador muito bom por si só, o mod destina-se a melhorar algo que já é bom. Por outro lado, você sempre pode usar a mágica de tendência original ou digital como referência. Este é um indicador altamente experimental que foi criado (realmente não criou uma linha de código não é uma criação LOL) há dois dias e não tenho absolutamente nenhuma idéia se está funcionando ou não, se está ganhando dinheiro ou não. Há outra preocupação de Tudor Girl, que enfatizou que a magia da tendência original pode pintar um bar. Ela afirma que resolveu o problema e espero ter usado a versão fixa como suporte de base. O caminho futuro das melhorias será usar a opção multi-frame e ter uma magia de tendência SSA multi-frame com base no trabalho da Tudor Girl. Por outro lado, o Brain Trend também teve um bom desempenho. Na verdade, é curioso porque às vezes simplesmente não encontra nenhuma solução e não há nenhuma bola. Esta manhã, a Brain Trend deu um sinal. Este sinal é confirmado por uma ruptura fractal. Eu adiciono outra captura de tela onde eu faço meus mapas. Esses mapas são apenas mapas, e lembre-se que o mapa não é o território. Eu optei por publicá-lo neste tópico porque estou livre para discutir alguns conceitos avançados. OK mais uma vez a ruptura do fractal. A ruptura fractal de Blue FGDI para a zona FGDI vermelha durante um período com alta volatilidade estatística foi testada como um sinal confiável para negociação. Às vezes funciona mesmo na sessão de Tóquio, mas não conta com isso demais sem sinal adicional. O Blue FGDI está configurando que as chances são de padrões de variação. Temos uma alta dimensão fractal. Quando temos uma baixa volatilidade estatística, este é um sinal muito confiável de que um padrão de variação será desdobrável. Então, durante este tempo, use estratégias 2B com falhas falsas. Se tivermos um FGDI azul e uma alta volatilidade, é muito difícil negociar, é melhor evitar esse mercado. A segunda coisa que vale a pena mencionar é um outro uso de relações de Fibonacci. Então, se você observar com atenção a captura de tela, o Fibonacci é retirado do fundo, mas do ponto de partida do Fractal. Por que, então, tomo o ponto inicial de um lugar onde algo acontece, uma nova informação entrou no mercado. Se tomarmos o ponto de cálculo do início do fundo, não faz sentido para mim, porque isso fazia parte do intervalo. Então, em seguida, quando uma ruptura fractal estiver em vigor, queremos olhar para a primeira correção grave. Quero medir até onde ele corrige. Este é um fato bem conhecido se a correção for rasa, o preço irá mais longe. Portanto, há algum tipo de correções diferentes: sem 38.2 - pelo menos 38,2 mas menos de 68,8 - entre 68,8 e 100 - pelo menos 100 mas menos de 161,8 - entre 161,8 e 261,8 - mais de 261,8. No nosso caso, foi de 68,8 e 100 . Este cenário favorece um padrão de variação a ser desenvolvido. Combinamos isso com a volatilidade das horas e com o fato de que a faixa diária foi extrema. E podemos fazer uma previsão de que um padrão de variação desses níveis se desdobrará. Eu acho que isso vai lembrar as regras de Glenn Neely. Ah sim, mas é simplificado demais e uso estimativa matemática do ponto de partida dos cálculos. Pessoas este método é completo novo e diferente e, na minha opinião, faz mais sentido. Toda a análise técnica é extrair os atrativos caóticos atuais e julgar sua possível influência. Por exemplo, analistas dizem que temos uma estrutura de alta, ou temos uma estrutura de baixa. E isso é bom, e às vezes essa análise superará análises muito mais sofisticadas baseadas em estatísticas complexas confiando indevidamente no modelo Gaussiano, que a grande fraude intelectual. Isso é porque o mercado é tão complexo que, em comparação com ele, os algoritmos mais sofisticados que é executado pelo computador mais poderoso da Terra é uma piada. E às vezes o mercado é tão simples que uma SMA irá lê-lo bem. O que um milagre não é Imagens anexas (clique para ampliar) Inscrito em Abr 2010 Status: Membro 180 Posts Minha namorada está brava com o que estava brincando em vez de tirá-la. OK aqui é o indicador MTF Tudor girl, mas baseado na Análise Singular de Espectro. Claro que o indicador normal é útil porque podemos esperar que o SSA se recalcule. Tentamos minimizar isso tanto quanto possível. Então, nesta versão, não vou deixar você mover o atraso, é fixado em 50. Tome isso como uma falsa defesa. (É fácil você pode fazer você mesmo). Desculpe, o código é uma merda pura, pois é um material descompilado. Mas está funcionando e para um fxhacker que é suficiente. Anexo um tiro para que você possa comparar. Esta maravilhosa e nobre senhora (TudorGirl) teve outra idéia muito útil. Sua idéia era usar esses indicadores não-lógicos que não estavam em gráficos normais, mas em gráficos baseados em tiques não lineares. E eu acho que os cálculos da dimensão fractal fazem mais sensações nesse assunto. Instale a nota, é claro, você precisa da biblioteca SSA completa, você pode encontrar nas postagens anteriores. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Abr 2010 Status: Membro 180 Mensagens OK aqui posso adicionar outro mod avançado. Usamos o CCI com suavização jurik. Claro que você precisa do jurik CCI e do arquivo de inclusão. Você pode encontrá-lo neste tópico com a versão digital mágica Trend. Então, esse modismo na teoria não deve pintar. Com a mod digital você pode fazer outras coisas. Por exemplo, neste tiro, usei um período de 30 e suavização de jurik de 20. Então eu posso ter algo mais rápido do que o normal e, ao mesmo tempo, igualmente suave. Você precisa do jjmaseries include file e do cci on jurik. Você pode encontrá-lo neste tópico. Posso responder a algumas perguntas. Não, eu não sou codebreaker. Ainda não tenho um nível para ser um mestre jedi LOL. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Abr 2010 Status: Membro 180 Posts Eu quero que você mostre fotos de outros dois mods. Um é Brain Trend of SSA. Você pode fazê-lo sozinho. Tudo o que você precisa fazer é substituir o jjma na função iCustom. Use intervalos de 50 barras com 5 números de cálculos. Infelizmente, este mod depende de um indicador de Mladen SSA de preço, que está na seção Elite do TSS. Então eu não posso compartilhar em um fórum público. Mas oi, eu lhe digo o que fazer. A outra razão pela qual não vou liberar isso é que isso deve se recalcular. Como isso lida, eu não sei. Você pode olhar para o BB MACD com SSA. Desta vez, o bom novo é que ele depende da normalização SSA gratuita. E se você tiver isso, você pode executá-lo. A má notícia é que existe um problema de restauração no código. Mladen trabalhou nisso e corrigiu isso ontem, mas não está aqui e espero que seja lançado. OK, tudo isso é de ontem. Imagens anexadas (clique para ampliar) Aqui eu postei os exemplos de ontem para este novo mod baseado no SSA. A idéia é que o SSA usa barras futuras para calcular. Nós podemos minimizar isso usando uma série de atrasos. E existem alguns sistemas que usam períodos de longo prazo. Então, podemos usar essa lógica e aplicar SSA Se, combinamos essas duas abordagens alterando o indicador com algo baseado no SSA. Além disso, se a volatilidade estiver incluída na lógica, pode haver um sistema vencedor em algum lugar. Então eu fiz isso com o BB MACD SSA. Bang. O mod com a filtragem jurik não parecia tão sensual. Imagens anexadas (clique para ampliar) Aqui eu postei os exemplos de ontem para este novo mod baseado no SSA. A idéia é que o SSA usa barras futuras para calcular. Nós podemos minimizar isso usando uma série de atrasos. E existem alguns sistemas que usam períodos de longo prazo. Então, podemos usar essa lógica e aplicar SSA Se, combinamos essas duas abordagens alterando o indicador com algo baseado no SSA. Além disso, se a volatilidade estiver incluída na lógica, pode haver um sistema vencedor em algum lugar. Então eu fiz isso com o BB MACD SSA. Bang. O mod com a filtragem jurik. Parece legal John. obrigado. E eu teste BB MACD SSA no gráfico min. Dar sinal ok. Aqui eu postei os exemplos de ontem para este novo mod baseado na SSA. A idéia é que o SSA usa barras futuras para calcular. Nós podemos minimizar isso usando uma série de atrasos. E existem alguns sistemas que usam períodos de longo prazo. Então, podemos usar essa lógica e aplicar SSA Se, combinamos essas duas abordagens alterando o indicador com algo baseado no SSA. Além disso, se a volatilidade estiver incluída na lógica, pode haver um sistema vencedor em algum lugar. Então eu fiz isso com o BB MACD SSA. Bang. O mod com a filtragem jurik. Você pode compartilhar seu modelo, por favor. Eu não posso carregar o indis por algum motivo Adiado em 2010 Status: Membro 180 Mensagens Oi, não é uma questão sobre o modelo. Você precisa do quotSSA de pricequot para executá-lo. E como foi mencionado, o código não está disponível, pois faz parte da seção Elite do TSD. Infelizmente, não posso compartilhar isso em público. Eu apenas publico porque os outros podem ver qual é a idéia e se eles têm o código que podem executá-lo. Por favor, me entenda bem, não estou aqui para promover nenhuma seção de elite, mas devo respeitar seu trabalho, porque talvez possamos cooperar em alguns projetos, como ocorreu acidentalmente indiretamente. Por outro lado, esses indicadores são confiáveis ​​na SSA, o que significa que existe o risco de repintar. Trabalhei no indicador de lagarta tentando substituir o SSA pelo preço. Como é completamente grátis, posso publicá-lo. Experimentei a tarde inteira e não fiz certo, aqui é o que eu tenho. O indicador da lagarta não suporta muito atraso e ele trava como se não houvesse amanhã. Eu faço funcionar direito, BB MACD SSA Caterpillar apenas em gráficos off-line. Eu tenho uma versão disso agora, mas eu hesito em publicar isso porque é lixo. OK, eu vou publicar. Aqui é o original Caterpillar e minha versão. A Caterpillar original, de fato, usa duas linhas SSA: linha rápida: 7 barras de atraso e 1 computação Linha lenta: 5 barras de atraso e 1 cálculo. Nessas condições, você pode esperar que eles recalculem cada duas barras. RI MUITO. Então eu exclui uma das lagartas por isso ficamos com apenas uma. Espero que eu tenha ido bem, porque eu estava devastando em torno do código. Depois disso, adicionei os parâmetros, atraso, número ou computação e número de barras. the 300 bars seem to be working. This code cannot handle big amount of bars as the mladen does. The version 1 relies on the original library. The version 2 uses the SSANormalize library as I find it more reliable. And finally the BB MACD SSA seems to crash every two seconds. I was able to run it only on offline mode. Sorry scalpers . I hope someone can improve because I translated from Russian the comments so the code could be easily understood. Imagens anexas (clique para ampliar)